交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金2020年第1季度報告
2020-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人:招商銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇二〇年四月二十二日
交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金 2020年第 1季度報告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人招商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2020年 4月 21
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策
前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金產品概況
基金簡稱 交銀創業板 50指數
基金主代碼 007464
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2019年 11月 20日
報告期末基金份額總額 565,798,514.70份
投資目標 本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤創業板 50
指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
投資策略 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策
略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。
當指數編制方法變更、成份股發生變更、成份股
權重由于自由流通量調整而發生變化、成份股派
發現金股息、配股及增發、股票長期停牌、市場
流動性不足等情況發生時,基金管理人將對投資
交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金 2020年第 1季度報告
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組合進行優化,盡量降低跟蹤誤差。
業績比較基準 創業板 50指數收益率×95%+人民幣銀行活期存
款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金是一只股票型基金,其預期風險和預期收
益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
本基金為指數型基金,主要采用組合復制策略及
適當的替代性策略跟蹤創業板 50指數,具有與標
的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風
險收益特征。
基金管理人 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司
下屬兩級基金的基金簡

交銀創業板 50指數 A 交銀創業板 50指數 C
下屬兩級基金的交易代

007464 007465
報告期末下屬兩級基金
的份額總額
481,352,536.84份 84,445,977.86份
§3 主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標
報告期
(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
交銀創業板 50指數A 交銀創業板 50指數 C
1.本期已實現收益 75,332,831.67 2,333,939.98
2.本期利潤 84,977,632.98 -10,029,984.53
3.加權平均基金份額本期利潤 0.1202 -0.2401
4.期末基金資產凈值 522,970,945.35 91,621,001.13
交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金 2020年第 1季度報告
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5.期末基金份額凈值 1.0865 1.0850
注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用
后的實際收益水平要低于所列數字。
2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允
價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公
允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
交銀創業板 50指數 A
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去三個

5.73% 2.57% 4.87% 2.56% 0.86% 0.01%
交銀創業板 50指數 C
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差

業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去三個

5.64% 2.58% 4.87% 2.56% 0.77% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基
準收益率變動的比較
交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金
累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2019年 11月 20日至 2020年 3月 31日)
交銀創業板 50指數 A
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注:本基金基金合同生效日為 2019年 11月 20日,基金合同生效日至報告
期期末,本基金運作時間未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效日起的 6個
月。截至 2020年 3月 31日,本基金尚處于建倉期。
交銀創業板 50指數 C

注:本基金基金合同生效日為 2019年 11月 20日,基金合同生效日至報告
期期末,本基金運作時間未滿一年。本基金建倉期為自基金合同生效日起的 6個
月。截至 2020年 3月 31日,本基金尚處于建倉期。
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§4 管理人報告
4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介


職務
任本基金的基
金經理期限
證券
從業
年限
說明
任職
日期
離任
日期


交銀上證 180公司治理
ETF及其聯接、交銀深證
300價值 ETF及其聯接、
交銀國證新能源指數分
級、交銀中證海外中國互
聯網指數(QDII-LOF)、
交銀中證互聯網金融指
數分級、交銀中證環境治
理指數(LOF)、交銀致遠
智投混合、交銀創業板 50
指數的基金經理,公司量
化投資副總監兼多元資
產管理副總監
2019-
11-20
- 11年
蔡錚先生,中國國籍,復旦
大學電子工程碩士。歷任瑞
士銀行香港分行分析員。
2009 年加入交銀施羅德基
金管理有限公司,歷任投資
研究部數量分析師、基金經
理助理、量化投資部助理總
經理、量化投資部副總經
理。2012年 12 月 27日至
2015年 6月 30日擔任交銀
施羅德滬深 300 行業分層
等權重指數證券投資基金
基金經理,2015年 4月 22
日至 2017年 3月 24日擔任
交銀施羅德環球精選價值
證券投資基金基金經理,
2015 年 4 月 22 日至 2017
年 3月 24日擔任交銀施羅
德全球自然資源證券投資
基金基金經理,2015 年 8
月 13日至 2016年 7月 18
日擔任交銀施羅德中證環
境治理指數分級證券投資
基金基金經理。
注:基金經理(或基金經理小組)期后變動(如有)敬請關注基金管理人發
布的相關公告。
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
在報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、
基金合同和其他相關法律法規的規定,并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和
運用基金資產,基金整體運作符合有關法律法規和基金合同的規定,為基金持有
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人謀求最大利益。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
本公司制定了嚴格的投資控制制度和公平交易監控制度來保證旗下基金運
作的公平,旗下所管理的所有資產組合,包括證券投資基金和特定客戶資產管理
專戶均嚴格遵循制度進行公平交易。
公司建立資源共享的投資研究信息平臺,確保各投資組合在獲得投資信息、
投資建議和實施投資決策方面享有公平的機會。公司在交易執行環節實行集中交
易制度,建立公平的交易分配制度。對于交易所公開競價交易,遵循“時間優先、
價格優先、比例分配”的原則,全部通過交易系統進行比例分配;對于非集中競
價交易、以公司名義進行的場外交易,遵循“價格優先、比例分配”的原則按事前
獨立確定的投資方案對交易結果進行分配。
公司中央交易室和風險管理部進行日常投資交易行為監控,風險管理部負責
對各賬戶公平交易進行事后分析,于每季度和每年度分別對公司管理的不同投資
組合的整體收益率差異、分投資類別的收益率差異以及不同時間窗口同向交易的
交易價差進行分析,通過分析評估和信息披露來加強對公平交易過程和結果的監
督。
報告期內本公司嚴格執行公平交易制度,公平對待旗下各投資組合,未發現
任何違反公平交易的行為。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內,本公司管理的所有
投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量沒有超過
該證券當日總成交量 5%的情形,本基金與本公司管理的其他投資組合在不同時
間窗下(如日內、3日內、5日內)同向交易的交易價差未出現異常。

4.4 報告期內基金的投資策略和運作分析
2020 年一季度,新冠疫情對全球經濟和資本市場均產生較大沖擊。國內經
濟短期的不確定性有所增加,內外需受疫情影響呈現較大幅走低,生產端也因為
推遲復工復產而顯著回落。三月以來國內疫情得到有效控制,各行各業陸續復工
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復產,未來隨疫情進一步緩解,外部事件影響或將逐步減弱。一季度資本市場受
疫情黑天鵝沖擊,整體波動較 2019 年底明顯加大。在上述市場環境下,基于對
市場的判斷,本基金已逐批建倉,截至本報告期末,本基金各項資產配置比例符
合基金合同及招募說明書有關投資比例的約定。
展望 2020 年二季度,伴隨著全面復工復產的有序推進和經濟社會秩序的加
快恢復,國內經濟基本面短期陣痛有望逐步消解;另外政策層面上,財政政策或
將更加積極有為,貨幣政策或將更加靈活適度,共同支持實體經濟恢復發展。中
國經濟正處于向高質量發展的轉型過程中,新舊動能轉換持續加快,中國經濟長
期向好的大趨勢基本沒有改變,在此背景下我們對 A 股市場維持謹慎樂觀的看
法。

4.5報告期內基金的業績表現
本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報
告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。

4.6 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明
本基金本報告期內無需預警說明。

§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元)
占基金總資產
的比例(%)
1 權益投資 570,848,778.47 91.85
其中:股票 570,848,778.47 91.85
2 固定收益投資 4,504,050.00 0.72
其中:債券 4,504,050.00 0.72
資產支持證券 - -
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3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產 - -

其中:買斷式回購的買入返售
金融資產
- -
6 銀行存款和結算備付金合計 41,020,389.55 6.60
7 其他資產 5,112,153.76 0.82
8 合計 621,485,371.78 100.00
5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合
5.2.1積極投資按行業分類的股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值(元)
占基金資產凈
值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 2,355,429.00 0.38
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應

- -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,998,400.00 0.49
J 金融業 - -
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 17,552.98 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 - -
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業 12,953,600.00 2.11
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S 綜合 - -
合計 18,324,981.98 2.98
5.2.2指數投資按行業分類的股票投資組合
代碼 行業類別 公允價值(元)
占基金資產凈
值比例(%)
A 農、林、牧、漁業 - -
B 采礦業 - -
C 制造業 341,113,593.75 55.50
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應

- -
E 建筑業 - -
F 批發和零售業 - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業 - -
H 住宿和餐飲業 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 97,920,683.62 15.93
J 金融業 43,850,766.75 7.13
K 房地產業 - -
L 租賃和商務服務業 - -
M 科學研究和技術服務業 7,733,110.00 1.26
N 水利、環境和公共設施管理業 8,687,102.44 1.41
O 居民服務、修理和其他服務業 - -
P 教育 - -
Q 衛生和社會工作 45,056,156.22 7.33
R 文化、體育和娛樂業 8,162,383.71 1.33
S 綜合 - -
合計 552,523,796.49 89.90
5.2.3報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。
5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
5.3.1 期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金
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資產凈
值比例
(%)
1 300760 邁瑞醫療 215,900 56,501,030.00 9.19
2 300750 寧德時代 441,800 53,188,302.00 8.65
3 300059 東方財富 2,732,135 43,850,766.75 7.13
4 300015 愛爾眼科 698,244 27,496,848.72 4.47
5 300003 樂普醫療 614,941 22,273,163.02 3.62
6 300142 沃森生物 678,598 21,484,412.68 3.50
7 300122 智飛生物 273,903 18,458,323.17 3.00
8 300347 泰格醫藥 274,150 17,559,307.50 2.86
9 300601 康泰生物 151,080 17,313,768.00 2.82
10 300014 億緯鋰能 279,400 16,235,934.00 2.64
5.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元)
占基金
資產凈
值比例
(%)
1 300413 芒果超媒 320,000 12,953,600.00 2.11
2 300377 贏時勝 320,000 2,998,400.00 0.49
3 300748 金力永磁 83,000 2,345,580.00 0.38
4 300825 阿爾特 1,642 17,552.98 0.00
5 002979 雷賽智能 1,005 9,849.00 0.00
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元)
占基金資產凈
值比例(%)
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 4,504,050.00 0.73
其中:政策性金融債 4,504,050.00 0.73
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 - -
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6 中期票據 - -
7 可轉債(可交換債) - -
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 4,504,050.00 0.73
5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元)
占基金
資產凈
值比例
(%)
1 108602 國開 1704 45,000 4,504,050.00 0.73
5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券
投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨。
5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有國債期貨。
5.11投資組合報告附注
5.11.1 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,
在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責
和處罰。
5.11.2 本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外
的股票。
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5.11.3其他各項資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 561,014.97
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 175,611.07
5 應收申購款 4,375,527.72
6 其他應收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 5,112,153.76
5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
5.11.5報告期末投資的股票存在流通受限情況的說明
5.11.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱
流通受限部分
的公允價值
(元)
占基金資產
凈值比例(%)
流通受限
情況說明
1 300413 芒果超媒 12,953,600.00 2.11 限售股
2 300377 贏時勝 2,998,400.00 0.49 限售股
3 300748 金力永磁 2,345,580.00 0.38 限售股
4 002979 雷賽智能 9,849.00 0.00
新股未上

5.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位:份
交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金 2020年第 1季度報告
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項目 交銀創業板50指數A 交銀創業板50指數C
報告期期初基金份額總額 1,360,481,069.32 9,108,666.08
報告期基金總申購份額 355,565,997.08 125,073,530.50
減:報告期基金總贖回份額 1,234,694,529.56 49,736,218.72
報告期基金拆分變動份額 - -
報告期期末基金份額總額 481,352,536.84 84,445,977.86
注:1、如果本報告期間發生轉換入、紅利再投業務,則總申購份額中包含該業
務;
2、如果本報告期間發生轉換出業務,則總贖回份額中包含該業務。
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
本報告期內未發生基金管理人運用固有資金投資本基金的情況。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本基金管理人本報告期內未進行本基金的申購、贖回、紅利再投等。
§8 備查文件目錄
8.1 備查文件目錄
1、中國證監會準予交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金募集注冊的文
件;
2、《交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金基金合同》;
3、《交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金招募說明書》;
4、《交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金托管協議》;
5、關于申請募集注冊交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金的法律意見
書;
6、基金管理人業務資格批件、營業執照;
7、基金托管人業務資格批件、營業執照;
8、報告期內交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金在指定報刊上各項公
告的原稿。
交銀施羅德創業板 50指數型證券投資基金 2020年第 1季度報告
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8.2 存放地點
備查文件存放于基金管理人的辦公場所。
8.3 查閱方式
投資者可在辦公時間內至基金管理人的辦公場所免費查閱備查文件,或者登
錄基金管理人的網站(www.fund001.com)查閱。在支付工本費后,投資者可在合
理時間內取得上述文件的復制件或復印件。
投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人交銀施羅德基金管理有限
公司。本公司客戶服務中心電話:400-700-5000(免長途話費),021-61055000,
電子郵件:[email protected]。



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